相对于2006年、2007年，今年的市场是一个弱市，弱市中继续战斗，在ETF上套利就是一种很好的做法。今朝，已经有良多投资者在正视这个方面的工作。
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所谓套利，就是指当不异的或近似的证券或投资组合具有分歧的市场价钱时，投资者可以买入价钱低估的证券，卖出价钱高估的证券，从而获取无风险收益。套利的经济学事理是一价定律，即假如两个资产是相等的，他们的市场价钱应该倾向一致，一但存在两种价钱就呈现了套利机缘。基于统一风险源的不异或分歧的生意品种的价钱之间具有严酷的函数关系，当其价钱偏离这种函数关系的水平跨越套利生意中的各项成本之和时，就呈现了套利机缘。套利的典型特征是生意净现金流为正，同时不持有任何风险头寸。就ETF而言，成分股所默示出的基金净值与ETF市价是统一投资组合的分歧市场定价，是以存在套利机缘。 字串9
套利具体体例是：(1)折价套利，或曰反向套利：当ETF市价 < 净值时，买入ETF，赎回ETF，获得一篮子股票，然后卖出一篮子股票；(2)溢价套利，或曰正向套利：当ETF净值 < 市价时，买入一篮子股票，申购成ETF，然后卖出ETF。总之，借助于专业的套利生意软件，套利正在变得较为简单。
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